Trading System Simulation

Day Trading Simulators Crédito de imagem: o Wikimedia Day trading requer precisão e foco, que só pode ser desenvolvido com a prática. Com um simulador de troca do dia, você pode aprimorar suas habilidades comerciais no dia, preservando seu capital. Posteriormente, você pode mudar para a negociação lsquoliversquo com dinheiro real. Um simulador comercial de dia é especialmente útil para iniciantes. Para os comerciantes de dias experientes, encontrar o melhor simulador de troca do dia também é crucial para testar as novas estratégias comerciais. Embora existam muitas maneiras de simular a comercialização do dia, não é fácil obter a experiência realista de negociação diária em tempo real. Os seguintes são os melhores simuladores de negociação do dia disponíveis. (Não está listado em qualquer pedido.) Plataformas de negociação de negociantes proprietárias Plataformas de negociação multi-corretores Simuladores de negociação de dia dedicados SIMULADORES DE NEGOCIAÇÃO DO MEIO DIA ndash PLATFORMES DE NEGOCIAÇÃO DE CORRETORES PROPRIETÁRIOS Muitos corretores fornecem uma característica de simulação em suas plataformas de negociação. Esta é indiscutivelmente a melhor opção de simulador de negociação no dia em que você terá a chance de testar a plataforma que você usará para negociação ao vivo. THINKORSWIM (PAPERMONEY) thinkorswim da TD Ameritrade é um corretor especializado em negociação de opções para comerciantes ativos. PaperMoney é a opção de troca de papel para seus clientes atuais ou potenciais. Isso significa que você consegue usar o PaperMoney gratuitamente. Tanto a negociação ao vivo como a comercialização de papel usam a mesma plataforma, que é um software para download. Há também uma versão baseada em navegador que possui menos recursos. Possui um poderoso pacote de gráficos que permite que você escreva seus próprios indicadores usando seu Thinkscript. É uma linguagem de script intuitiva. Mesmo sem qualquer conhecimento de programação, você pode escrever um par de indicadores básicos com facilidade. Existe um módulo de análise para negociação de opções na plataforma, o que o torna o melhor simulador de negociação do dia para opções de troca diária. TRADESTATION Tradestation ndash Day Trading Simulator O TradeStation é um corretor de acesso direto com uma plataforma de negociação completa. Sua plataforma é o vencedor de vários elogios da Barronrsquos e Análise Técnica de Stocks e Commodities. A plataforma TradeStation tem mais recursos do que o que um comerciante regular precisa. Além da função de negociação simulada, possui um scanner de mercado, capacidades de otimização de estratégia, módulos de análise de opções e gráficos avançados. Devido ao seu excelente teste de estratégia, os comerciantes de sistemas o favorecem. Na verdade, a plataforma está tão bem recebida que oferecem como uma compra separada para seus clientes não corretores. No entanto, o preço é bastante pesado em 249,95 por mês para negociação simulada apenas. Você pode se inscrever como cliente de corretagem e financiar sua conta com 5.000 para obter a mesma plataforma de graça. CORRETORES INTERATIVOS Brokers Interativos O ndash Simulator Interactive Brokers (IB) oferece a Trader Workstation (TWS) para seus clientes de graça. Sua interface PaperTrader permite o comércio de papel com as funções completas do TWS. O PaperTrader garante o uso seguro e sem riscos do TWS, que inclui o comércio de gráficos, a profundidade do mercado, a análise de risco de preços e muito mais. Se você estiver usando IB, você deve verificar ButtonTrader. Não deixe seu site datado distraí-lo das críticas criativas de seus usuários. Basicamente, ButtonTrader é uma interface de front-end adaptada para negociação de curto prazo. O ButtonTrader oferece operações de simulação em modo gravado ou em tempo real. No modo gravado, você pode simular o dia de negociação offline usando arquivos de dados do site ButtonTraderrsquos. No modo em tempo real, você pode trocar papel em tempo real com uma conexão ao IB. A função de negociação simulada ButtonTraderrsquos é gratuita nos primeiros seis meses, o que é suficiente para testar sua estratégia de negociação dia. SIMULADORES DE NEGOCIAÇÃO DO MELHOR DIA - PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO MULTI-CORRETOR Se você não quiser ser trancado em um corretor, então uma plataforma de negociação multi-corretor é a sua melhor opção de simulador de negociação no dia. Essas poderosas plataformas de negociação permitem que você simule o dia de negociação com a opção de usar vários corretores. NINJATRADER Ninjatrader ndash Day Trading Simulator Com Ninjatrader, você pode simular negócios diários, desde que você esteja usando um dos seus corretores parceiros. Isso significa que você pode aprimorar suas habilidades com uma plataforma, mas manter a opção de negociar com uma série de corretores respeitáveis. Os recursos do Ninjatraderrsquos são abrangentes. Tem gráficos avançados, indicadores personalizados e negociação de gráficos. Registra seus negócios simulados e fornece revisão de desempenho. Uma ferramenta de análise de Monte Carlo está incluída. Além disso, tem uma opção de repetição do mercado. É útil para aspirantes a day traders que tenham empregos diários. Ele reproduz os gráficos para que você possa aprimorar suas habilidades de negociação fora do horário comercial. A melhor parte é que é totalmente gratuito para negociação de simulação. No entanto, você precisará se inscrever em um feed ou manter uma conta de corretagem financiada para acessar dados de mercado em tempo real. XTRADER é o principal produto da Trading Technologies, um líder em soluções de negociação de derivados eletrônicos. Seu simulador tem uma ordem que corresponde ao motor ajustado para fornecer os preços mais realistas derivados dos feeds em tempo real. Seu módulo de gráficos, XSTUDY, é fácil de usar e é suficiente para os comerciantes do dia. No entanto, XSTUDY não possui indicadores personalizados, e pales em comparação com os gráficos fornecidos pela TradeStation e Ninjatrader. Muitos corretores de futuros oferecem XTRADER. Você pode solicitar uma demo de duas semanas da maioria deles. Além disso, você precisará financiar uma conta de negociação ativa. Velocity Futures. Futuros de variação e futuros globais são alguns corretores que oferecem demonstração XTRADER. METATRADER4 MetaTrader 4 Simulator Account ndash Melhor Day Trading Simulator para Forex Traders Com o grande número de corretores forex lá, devemos mencionar MetaTrader4 (MT4). Embora o MT4 seja gratuito, possui ótimos recursos de desenvolvimento de gráficos e estratégias. Não é de admirar que o MT4 seja um dos softwares de negociação mais populares usados ​​pelos comerciantes forex. Apesar de sua popularidade, o MT4 não possui uma função nativa de simulação. Felizmente, você ainda pode usá-lo como um simulador de troca de dia com uma conta de demopractice dada por seu corretor forex. Basta procurar o demordquo ldquoMT4 e ficar sobrecarregado com o número de corretores oferecendo-lhe um demo MT4. SIMULADORES DE MERCADO MUITO DIA ndash SIMULADORES DE NEGOCIAÇÃO DE DIA DEDICADO As opções acima são excelentes. Mas eles vêm com alguns problemas, como manter sua conta financiada, comprar um plano de dados de mercado ou negociar com seu corretor para estender sua conta demo. Se você quiser evitar essas questões, o seu melhor simulador de troca de dias pode ser um simulador comercial bem planejado e profissional. TRADINGSIM TradingSim ndash Day Trading Simulator O TradingSim é um simulador de troca de dia baseado na web para ações dos EUA. Tem mais de 9 meses de dados históricos e permite avançar rapidamente os movimentos do mercado em três velocidades. Você consegue jogar com indicadores técnicos comuns e tipos de pedidos. Existe um teste de 5 dias disponível. Não é um longo julgamento, então tenha certeza de que você pode aproveitar ao máximo. Após o teste, custa 199,00 para acesso à vida. A falta de simulação com preços em tempo real é uma desvantagem. No entanto, às 199,00, é uma forma acessível de começar a sua jornada de aprendizado como comerciante de um dia. SIMULATOR DE NEGOCIAÇÃO RAPIDSP RapidSP Trading Simulator é um software de simulação de negociação para mercados dos EUA, incluindo futuros e ETFs. Você precisará baixar os dados do site RapidSPrsquos e carregá-lo no software. O prazo de negociação é entre 1 minuto e 4 horas. De acordo com esta lista. Possui mais indicadores técnicos do que o TradingSim. Existe um filme de demonstração do simulador disponível. Você acessa seus recursos completos por 15 dias gratuitamente. Posteriormente, custa 49,99 para comprar o simulador. ENSIGN SOFTWARE Ensign Software ndash O Simulator Ensign é um software de gráficos que possui uma função de simulação. Ele aceita dados ao vivo de muitas fontes, incluindo os principais corretores. Isso supera as outras opções, fazendo o que faz melhor: gráficos. Você ficará impressionado com sua gama de estudos técnicos que vão desde os padrões de Gartley até as Fases da Lua. Enquanto a Ensign é basicamente um software de gráficos e não um simulador de negociação do dia do ldquodedicatedrdquo, sua função de simulação é decente. Tem uma função de reprodução para você praticar com sessões passadas. Os tipos de ordem de simulação incluem opções avançadas como ldquostop e reverserdquo, ldquoauto scalprdquo e ldquoauto stoprdquo. Há uma prova de 7 dias. Custa 49,95 por mês para se inscrever no software Ensign que vem com dados de forex ao vivo. Para outros produtos, talvez seja necessário pagar para obter dados em tempo real. PRÁTICA COM O MEIO DIA TRADING SIMULATOR É um desafio encontrar o melhor simulador comercial do dia. Considere suas necessidades, como os produtos que você troca, como você troca, quando troca e quanto você está disposto a gastar em um simulador de troca do dia. Em seguida, escolha o melhor simulador comercial para você. Tenha em mente que o melhor simulador de troca do dia é o que melhor se adapta às suas necessidades, e não necessariamente aquele com uma revisão de cinco estrelas. Finalmente, compromete-se com a prática consistente. A chave para a simulação de sucesso do dia de negociação é tratá-lo seriamente. Trate negócios de simulação como se fossem trades reais. A prática não é perfeita. A prática perfeita é perfeita. Troque bem, seja virtual ou real. Créditos de imagens: todas as imagens pertencem às respectivas marcas e produtos. (Salvo indicação em contrário) Monte Carlo Simulação do seu sistema de negociação NOTA: tópico avançado. Certifique-se de ler as partes anteriores do tutorial primeiro. Para interpretar corretamente os resultados de simulação de Monte Carlo, você precisa ler esta seção do manual. Configurações não triviais e detalhes não óbvios são explicados abaixo. Por favor, não salte. De modo geral, os métodos de Carlo Carlo descrevem uma ampla classe de algoritmos de computador que usam amostragem aleatória repetida para obter propriedades estatísticas de determinado processo. Foi inventado pelo polêmico mathematican Stanislaw Ulam trabalhando em projetos de armas nucleares no laboratório de Los Alamos. Como ele não conseguiu analisar processos físicos complexos usando métodos matemáticos convencionais, ele pensou que ele poderia criar uma série de experiências aleatórias, observar os resultados e usá-los para obter propriedades estatísticas do processo. No desenvolvimento do sistema de negociação, a simulação de Monte Carlo refere-se ao processo de utilização de seqüências de comércio simuladas aleatorizadas para avaliar as propriedades estatísticas de um sistema de negociação. Há muitas maneiras de executar cálculos reais que diferem quando se trata de detalhes de implementação, mas provavelmente o mais direto e confiável é o método de bootstraping que realiza amostragem aleatória com a substituição da lista de comércio real gerada pelo back-test. Vários métodos de simulação de Monte Carlo permitem verificar a robustez do sistema de negociação, descobrir probabilidade de ruína e muitas outras propriedades estatísticas do sistema de negociação. Como funciona em AmiBroker Para executar a simulação de Monte Carlo (ou teste de inicialização) do seu sistema comercial, o AmiBroker executa o seguinte: A. Criando o conjunto de entrada A.1 Execute o teste posterior do seu sistema comercial para produzir o conjunto original de N Negociações B. Repetidamente (1000 vezes) B.1 escolha aleatoriamente trocas da lista de comércio original para produzir novo conjunto aleatório de N trades (chamado realização) Este conjunto aleatório contém o mesmo número de negócios, eles são ordenados aleatoriamente e algumas negociações originais Podem ser ignorados e alguns utilizados mais de uma vez (permutação com repetição, ou amostragem aleatória com substituição). Uma vez que o número de realizações únicas é NN (então, com apenas 100 negócios de entrada, temos 100 100 realizações únicas), com número suficiente de trades (gt100) a probabilidade de escolher uma seqüência idêntica como original é praticamente zero. B.2 executam sequencialmente o cálculo de perda de ganhos para cada comércio escolhido aleatoriamente, usando o dimensionamento de posição definido pelo usuário para produzir equidade do sistema B.3 registrar a equidade do sistema na distribuição C.1 Dados do processo obtidos em B para gerar estatísticas e gráficos de distribuição. Todos os Acima acontece quando você pressiona o botão Backtest na janela New Analysis. O simulador AmiBrokers Monte Carlo é tão rápido que geralmente custa apenas uma fração de segundo em cima do procedimento normal de backtest. Deve ser bem notado que os negócios simulados durante o bootstrap são realizados sequencialmente. Se o seu sistema de negociação original negociasse múltiplas posições ao mesmo tempo (então, algumas ou todas as negociações estão sobrepostas), isso pode resultar em reduções menores do sistema sendo relatadas pelo teste de inicialização, pois as retiradas de transações individuais ocorreriam sequencialmente (não em paralelo, como acontece com os negócios sobrepostos ). A maneira como funciona o simulador de Monte Carlo pode ser controlada a partir da página Configurações de análise, quotMonte guia Carloquot: Ativar simulação de Monte Carlo, esta caixa de seleção controla sempre que a simulação MC é executada automaticamente como parte do backtest (logo após o backtest gera lista comercial) define o número De simulações de MC para executar (deve ser de 1000 ou mais) Simular usando mudanças de equidade de portfólio esta opção faz com que a simulação de MC use modificações de percentual de equivalência de portfólio bar a barra em vez de transações individuais. Essas mudanças individuais de equidade são escolhidas aleatoriamente e permutadas para criar a execução da simulação. Neste modo, as mudanças de capital bar-by-bar são calculadas como proporção (então 10 aumento é representado como 1.1), selecionado aleatoriamente e multiplicado cumulativamente. Esta configuração permite lidar com situações quando você possui vários negócios sobrepostos em seu sistema e não requer nenhuma configuração especial para o dimensionamento da posição. Simule usando a lista de comércio, esta opção faz com que a simulação MC use transações individuais a partir do backtest original para criar a execução da simulação. Para executar simulação nesse modo, o simulador de MC escolhe aleatoriamente negócios originais e aplica novo dimensionamento de posição conforme definido abaixo. Este modo é útil nos casos em que você não possui transações sobrepostas. Define o método de dimensionamento de posição usado pelo simulador MC no modo quottrade listquot: não muda - usa o tamanho original da posição, como usado durante o backtest. Tenha em mente que sempre usa o valor em dólar original do comércio (ou qualquer moeda que você usa), mesmo que sua fórmula esteja usando porcentagem do patrimônio da carteira. Tamanho fixo - usa número fixo de contratos de ações por negociação Valor constante - usa valor em dólar fixo para abrir todo o comércio Porcentagem do patrimônio líquido - usa porcentagem definida do valor atual do capital simulado. Tenha cuidado ao usar esta configuração - faz com que o tamanho da posição de um comércio dependa dos lucros em negócios anteriores (acumulando lucros) e crie dependência em série. Isso também pode levar a um efeito de combinação extra quando você possui transações sobrepostas em seu backtest original, pois o bootstrap realiza transações sequencialmente (para que não se sobreponham). Por esse motivo, seu uso é limitado aos casos em que não ocorrem transações sobrepostas. Habilitar as curvas de equidade do MC (MinMaxAvg) liga os gráficos de equidade do MC (incluindo os gráficos de capital mais altos, mais baixos e médios, além dos gráficos de equidade da palha de palha). Note-se que as linhas verdes e vermelhas (equidade minmax) não são realmente únicas e quotbestquot e quotworstquot equity. São os pontos mais altos (max) e mais baixos (mínimos) de TODAS as ações geradas durante a MC. Então eles são realmente melhores pontos de todas as ações e os piores pontos de todas as ações. E a linha azul (média) é a média de todas as linhas de capital (todas as execuções). Mostrar valores absolutos s em escala linear - exibe ações em valores absolutos do dólar usando gráfico de escala linear Mostrar valor absoluto s em escala logarítmica - exibe ações em valores de dólar absolutos usando gráfico de semi-logs Mostrar Variação de porcentagem - exibe ações como quotrate de mudança desde o início Gráficos de quadros de palha de palha - define quantos equivalentes de teste individuais devem ser plotados como gráfico de vassoura de palha (o número grande pode diminuir o processamento do desenho) Use a escala logarítmica para o Equivalente Final Exibe o gráfico de CDF de capital final usando a escala de semi-log em vez de linear Use a escala logarítmica para Drawdown Exibe o gráfico de CDF de retirada de dólar usando a escala de semi-log em vez de linear Use números negativos para Drawdown (reverso Drawdown CDF) Quando esta opção está ativada, tanto o dólar quanto o percentual de redução são relatados como números negativos. Isso também afetou a distribuição de CDF. Ele inverte a ordem de quotdrawdownquot coluna na tabela MC e inverte o significado (ou seja, o valor de 10 percentis significa que há 10 chances de que as cobranças sejam iguais ou pior (mais negativas) do que a quantidade apresentada. Com esta opção desativada (como em versões antigas ), As denominações são relatadas como números maiores do que zero (positivo) e o valor de 10 percentil significa 10 chances de redução ou redução (menor) do que a quantidade apresentada. Para remover os riscos de correlação serial que afetam os resultados da simulação de Monte Carlo é altamente encorajado Para usar o dimensionamento de posição fixa (ou o valor fixo em dólares das negociações ou o número fixo de contratos de ações), de modo que a ordem em que ocorreu um determinado comércio na sequência original não afeta a perda de lucro devido à composição. Além disso, dependendo sempre que seu sistema abra múltiplas posições sobrepostas, Escolha o método de simulação da seguinte maneira: Simule usando a lista de comércio - para sistemas com transações que não se sobrepõem ou Simule usando mudanças de equidade do portfólio. Ou sistemas com tradições sobrepostas (posições simultâneas) Os resultados da simulação de Monte Carlo são exibidos na página QuonteMonte Carloquot do relatório Backtest. No topo da página, podemos ver uma tabela que fornece valores de algumas estatísticas-chave derivadas dos gráficos de distribuição cumulativa (CDFs) dos resultados de simulação de Monte Carlo. Aqui estão os resultados da amostra (os destaques são adicionados manualmente para fins de ilustração). O patrimônio inicial foi de 10000 neste exemplo. O teste foi feito ao longo de 7 anos (dados EOD). Desta vez, o significado da coluna de retirada é reverso - diz-lhe que as retiradas seriam pior (mais negativas) do que a quantidade especificada, o valor do percentil 99 de -7,23 significa que, em 99 dos casos, você verá reduções pior (mais negativas) do que - 7.23. O valor de 1 percentil de -63,82 diz que, em 1 dos casos, você experimentaria reduções iguais ou pior (mais negativas) do que -63,82. Assim, a tabela pode ser lida em quotrow-wisequot e a parte superior da tabela (percentis pequenos) refere-se a quotpessimisticquot Cenários. Abaixo da tabela, podemos encontrar o gráfico de vassoura de palha minavgmax de ações simuladas: Observe que as linhas verdes e vermelhas (equidade minmax) não são realmente únicas e as ações de quotworstquot. São os pontos mais altos (max) e mais baixos (mínimos) de TODAS as ações geradas durante a MC. Então eles são realmente melhores pontos de todas as ações e os piores pontos de todas as ações. E a linha azul (média) é a média de todas as linhas de capital (todas as execuções). A nuvem de linhas cinza representa ações de teste individuais - como podemos ver, o mesmo sistema comercial pode gerar resultados diferentes quando as condições do mercado mudam e as tentativas de simulação de MC simulam vários resultados e fornecem algumas informações estatísticas sobre o quanto isso pode ser mau. Após o gráfico de palha de palha, você pode encontrar gráficos de função de distribuição cumulativa (CDF) do capital final, CAR, drawdowns e menor capital (novamente linhas de anotações verdes e vermelhas foram adicionadas manualmente): gráficos de distribuição cumulativa apresentam a mesma informação que foi incluída na tabela em O topo da página QuotaMonte Carloquot, mas na forma gráfica. Mais uma vez, quando examinamos o gráfico de distribuição de lucro anual (CAR), podemos ver que em aproximadamente 10 dos casos, nosso sistema não seria equivalente (produz CARs negativos). Também podemos ver que, em aproximadamente 35 dos casos, nosso CAR seria inferior a 5. Os lucros acima de 10 por ano só ocorrem no top 20 dos testes. Todos os outros gráficos na página MC são construídos da mesma forma e você pode lê-los usando a mesma metodologia. O gráfico de capital final mostra a função de distribuição cumulativa do valor final do patrimônio líquido (no final do período de teste) O gráfico de retorno anual mostra a função de distribuição cumulativa do retorno percentual anual composto do teste Max. Drawdown e Max. Os gráficos de Drawdown mostram a função de distribuição cumulativa de drawdowns (distâncias de dólar máximo máximo em valey) experimentadas durante o teste O gráfico de Equidade mais baixa mostra a função de distribuição cumulativa do menor patrimônio já experimentado durante o teste Como controlá-lo a partir do nível de fórmula Além de usar Configurações Diálogo, você pode controlar o simulador Monte Carlo usando a função SetOption (). Você também pode recuperar esses valores usando a função GetOption. O valor SetOption (quotMCEnablequot, 0) 0 desabilita a simulação MC SetOption (quotMCEnablequot, 1) o valor 1 permite MC somente em backtests de portfólio (padrão) SetOption (quotMCEnablequot, 2) value 2 força MC a ser ativado em todos os lugares (em todos os modos, incluindo otimização - SLOW ) Observe que habilitar o MC na otimização é altamente desencorajado, a menos que você realmente use métricas MC como otimização do alvo via backtester personalizado ou use as distribuições MC no processo de otimização. O processo de Monte Carlo é computacionalmente caro e, embora algumas centenas de milissegundos adicionados a um backtest não importam muito, no caso de otimizações quando são multiplexadas por número de etapas, você pode facilmente aumentar o tempo de otimização por ordens de grandeza. Então, a menos que você REALMENTE precise de distribuição de MC como métrica personalizada e meta de otimização, NÃO habilite o MC na otimização. SetOption (quotMCRunsquot, 1000) define o número de corridas de simulação de MC (realizações) Outros parâmetros de MC que podem ser configurados usando SetOption e retrived usando GetOption: quotMCChartEquityCurvesquot (truefalse) quotMCStrawBroomLinesquot (0..100) quotMCPosSizePctEquityquot (0..100) quotMCPosSizeMethodquot - 0 - não muda, 1 - tamanho fixo, 2 - valor constante, 3 por cento do patrimônio líquido, quotMCPosSizeSharesquot (número), quotMCPosSizeValuequot (número) quotMCPosSizePctEquityquot (número) quotMCUseEquityChangesquot (número), 1 significa usar as mudanças de equidade ao invés da lista de negociação quotMCChartEquityScalequot (número ), 1 para escala de log, 0 para escala linear quotMCLogScaleFinalEquityquot (número), 1 para escala de log, 0 para escala linear quotMCLogScaleDrawdownquot (número), 1 para escala de log, 0 para escala linear quotMCNegativeDrawdownquot (número), 1 - use números negativos para Drawdown (CDR de retirada reversa) Como adicionar métricas personalizadas com base na distribuição de teste MC ao relatório de teste de retorno Além de MC incorporado Porta, você pode adicionar suas próprias métricas personalizadas ao relatório usando o método GetMonteCarloSim () do objeto Backtester e o objeto MonteCarloSim que essa função retorna. Se você é novo em métricas personalizadas, por favor, consulte quotComo adicionar métricas personalizadas ao relatório do relatório de backtes, parte deste manual primeiro. O objeto MonteCarloSim tem uma função GetValue (quotfieldquot, percentil) que permite acessar os valores de CDF. Os valores quotfieldquot disponíveis são: quotFinalEquityquot quotCARquot quotLowestEquityquot quotMaxDrawdownquot quotMaxPercDrawdownquot Agora, aqui é o código de exemplo que apresenta como adicionar o percentil 30 FinalEquity e CAR para o relatório: SetOption (MCEnable. True) SetOption (MCRuns. 1000) SetCustomBacktestProc () if (Status (ação ) ActionPortfolio) Bo GetBacktesterObject () bo. Backtest () executar o procedimento de backtest padrão obter acesso aos resultados de Monte Carlo nota 1: pode ser NULL se o MC não estiver habilitado nota 2: os resultados de MC estão disponíveis após o Backtest () ou PostProcess como simulação de MC É feito na fase final do pós-processamento mc bo. GetMonteCarloSim () se (mc) obter o 30º percentil de equidade final e distribuição de CARs. AddCustomMetric (FinalEq30. Mc. GetValue (FinalEquity. 30)) bo. AddCustomMetric (CAR30. Mc. GetValue (CAR. 30)) você também pode combinar estatísticas de MC com estatísticas normais st bo. GetPerformanceStats (0) bo. AddCustomMetric (CAR30MDD. Mc. GetValue (CAR. 30) st. GetValue ( MaxSystemDrawdownPercent)) Uma vez que as métricas personalizadas são adicionadas, ela pode ser usada como otimização alvo (não se esqueça de mudar MCEnable para 2) e usado no processo de teste Walk Forward como função objetiva. Para selecionar a métrica personalizada como alvo de otimização, você precisará digitar seu nome exatamente como ele aparece na chamada AddCustomMetric no campo quotOptimization Targetquot na caixa de diálogo Configurações, Walk Forward. Desta forma, você pode executar um teste avançado de otimização que é direcionado por valores de distribuição de simulação de MC. Então, por exemplo, ao invés de usar o CARMDD, você pode usar o CAR30MDD (CARRO MÍDICO do percentil 30, dividido pela redução do sistema máximo). Como sobre a randomização de Monte Carlo em vez do teste de inicialização A randomização de Monte Carlo é diferente do teste de inicialização porque não usa a lista de comércio real (realizada) do backtest, mas tenta usar retornos individuais quotall sempre que eles são realizados ou hifotético. Por exemplo, quando o sistema de negociação está gerando mais sinais do que podemos negociar devido ao poder de compra limitado, então nós temos que escolher quais negociações tomamos e quais nós ignoraríamos. Normalmente, esta seleção é parte do sistema de negociação e, na variável AmiBroker PositionScore, diz ao backtester quais posições são preferidas e devem ser negociadas. No teste de aleatorização, em vez de usar algum PositionScore analítico determinável, você usa um aleatório. Se houver mais sinais para posições abertas do que poderíamos tomar, esse processo levaria a escolhas de comércio aleatorizado. Agora, usando a função Optimize () e o PositionScore aleatório, podemos executar milhares dessas opções aleatórias para produzir o teste de randomização de Monte Carlo: passo Otimizar (passo 1. 1. 1000. 1) 1000 backtests com escolhas de comércio aleatório do universo amplo (certifique-se Você executa isso em grandes listas de exibição) PositionScore mtRandom () O teste de randomização tem uma grande desvantagem: não pode ser usado em muitos casos. Quando o sistema não produz sinais suficientes de cada barra, não há muito (se houver) para escolher. Além disso, mais importante ainda, a randomização de MC faz uma suposição falsa de que todas as oportunidades de oferta (sinais) são iguais. Em muitos casos, não são. Muitas vezes, nosso sistema comercial possui uma maneira específica e determinista de escolher negócios de muitas oportunidades por algum tipo de ranking. Quando o sistema está usando uma pontuação (rank) como um componente central do sistema (os sistemas rotativos fazem isso) - se você substituir a pontuação analítica de um número aleatório, você está apenas testando o ruído branco e não o sistema.